AI trgovanje sve više utiče na evropske račune za struju ​

Jedna danska kompanija koja trguje energijom svakog dana prikuplja oko 30 miliona podataka da bi predvidela kako bi oblačno vreme u Španiji i rast temperature u Nemačkoj mogli da utiču na cene struje u Francuskoj i na drugim mestima u Evropi.

Na tržištu električne energije u regionu koje vredi 1,3 biliona evra, MFT Energy A/S i više desetina drugih kompanija sve više integrišu veštačku inteligenciju i mašinsko učenje u svoje poslovanje kako bi zaradili novac, ali i pomogli da se odrede cene koje na kraju plaćaju domaćinstva i preduzeća.

Skoro polovinu trgovanja električnom energijom kompanije MFT prošle godine obavili su algoritmi, a trend je u porastu. Na Epex Spot SE u Parizu, najvećoj evropskoj berzi za kratkoročno trgovanje, čak 60 odsto transakcija prošle godine bilo je automatizovano, u odnosu na 55 odsto u 2021.

Udeo automatizovanog trgovanja na najvećoj spot berzi u Evropi raste Bloomberg

Algoritamsko trgovanje će "zaista biti uslov za održavanje prednosti među konkurentima", rekao je Brad Blesie, glavni investicioni direktor kompanije Trailstone Group, koja koristi veštačku inteligenciju za upravljanje obnovljivim izvorima, prognoziranje vremena i predviđanje cena. "Teško je, ali mi zaista mislimo da postoji ogroman obim."

Ova tema postaje sve važnija kako se kontinent sve više oslanja na obnovljive izvore energije. Snabdevanje može naglo da se promeni ako oblaci stanu nad solarne farme ili vetar naleti sa Atlantika. U Nemačkoj su cene struje pale na rekordnih negativnih 500 evra po megavat-satu nakratko po podne, kada je porast solarne energije nadmašio potražnju tokom vikenda ranije ovog meseca.

Bloomberg

Ta vrsta volatilnosti i ogromna količina podataka potrebnih za praćenje ponude i potražnje otvaraju unosne mogućnosti za pametne trgovce koji uspeju dovoljno da iskoriste satelitske slike, vremenske obrasce, pa čak i objave na društvenim mrežama kako bi predvideli promene cena.

Trgovci energijom su deo složenih interkonekcija koje održavaju evropsku elektroenergetsku mrežu. Oni pomažu u održavanju ravnoteže mreže tako što prebacuju energiju tamo gde je najpotrebnija - i zarađuju maržu ako uspeju da predvide kretanje tržišta. Promene kao tokom prošlogodišnje energetske krize bile su dobra stvar za ove kompanije, a profit MFT-a u 2022. porastao je više od osam puta na 576 miliona evra - što je oko 4,4 miliona evra po zaposlenom.

Ali automatizovani sistemi nisu savršeni. Tokom ogromnog rasta solarne energije u Nemačkoj, zaposleni su morali da preuzmu veću ulogu u upravljanju situacijom koja je bila previše složena da bi se potpuno prepustila softveru.

"Pošteno je reći da će se manje algoritama koristiti u ovim ekstremnim situacijama, kada se nešto dešava prvi put u istoriji", rekao je Tim Kummerfeld, šef trgovanja u Danske Commodities A/S. Ali čak i u takvim scenarijima "algoritmi će i dalje doprineti obezbeđivanju likvidnosti i umanjiti volatilnost cena".

Danska firma je prošle godine ostvarila profit od 2,25 milijardi evra, što je porast sa 265 miliona evra u 2021, pošto su cene struje i gasa porasle.

Dok se 'robo-trgovanje' praktikuje na svim vrstama tržišta - od akcija i obveznica, pa do nafte i metala - količina podataka o ponudi, potražnji i infrastrukturi je ono što izdvaja tržište električne energije - posebno u Evropi, gde interkonektori između nacionalnih mreža stvaraju uska grla. Čak i u hitnim slučajevima - kada se rizikuje nestanak struje - računari će verovatno igrati sve veću ulogu kako vreme prolazi.

"Lepa stvar u vezi sa algoritmima je to što oni uče na osnovu podataka", rekao je Kummerfeld iz Danskea. "Dakle, sledeći put kada tržište padne tako nisko, verovatno će biti više algoritamske aktivnosti".

Trgovci energijom koji su najdalje odmakli kopaju po nestrukturiranim podacima - informacijama koje je teško shvatiti ili koje nisu tako razumljive normalnim sistemima. To uključuje tekstove na više jezika, slike, finansijske izveštaje sa mesta koja ne koriste međunarodne računovodstvene standarde, pa čak i anegdote.

Trgovci u MFT-u dobijaju gomile informacija preko interfejsa na više od deset ekrana na svojim stolovima. Signali dolaze kao grafika, brojevi ili jednostavan tekst. To mogu biti direktne trgovinske ideje ili naznake problema sa snabdevanjem koji narastaju negde u Evropi.

U Nemačkoj se tržište kreće tako brzo da zaposleni u većini slučajeva ne mogu da prate, na primer, promene u oblačnosti. S obzirom na to da država planira da poveća solarni kapacitet sa oko 68 gigavata na više od 200 gigavata do kraja decenije, uočavanje takvih promena biće još važnije.

Bloomberg

U poslednjih pet godina, broj porudžbina na Epexovim dnevnim tržištima skočio je na preko sedam miliona dnevno sa manje od milion, prema podacima sa berze.

U MFT-u, modeli podataka kreiraju više od 1.300 trgovačkih signala dnevno. Trgovanje je više nego ikada igra razumevanja podataka i njihovog uticaja na tržišta, rekao je Jacob Guldberg, potpredsednik kompanije za algoritamsko trgovanje.

Ali ljudsko znanje i iskustvo ne mogu se zameniti. Trgovci će i dalje morati da rade i usavršavaju modele računara.

"Još uvek vam je potrebno duboko razumevanje tržišta da biste ih potpuno iskoristili", rekao je Guldberg.